지금 이 레버리지, 청산될 확률은

방향은 묻지 않습니다. 롱이든 숏이든 답이 같기 때문입니다. 450만 개 봉에서 실제로 세어 본 값입니다.

레버리지

20배

이 확률을 낮추려면 얼마나 담아야 할까요

같은 모델이 손절을 어디에 걸지, 지금은 평소의 몇 배로 담을지까지 계산합니다. 시장이 격해지면 비중을 줄이고 잦아들면 늘리는 식입니다. 2021~2026 검증 결과를 전부 공개해 두었습니다.